عدم اليقين ، تحليل المخاطر والاحتمالية في النشاط الاقتصادي
عدم اليقين ، تحليل المخاطر والاحتمالية في النشاط الاقتصادي!
محتويات:
1. عدم اليقين
2. الخطر
3. غير قابلة للتأمين
4. تحليل الاحتمالية
5. المفاهيم الأساسية
1. عدم اليقين
عدم اليقين هو موقف يتعلق بمتغير لا يعرف فيه توزيع الاحتمالات ولا طريقة حدوثه. على سبيل المثال ، قد تكون إحدى شركات احتكار القلة غير مؤكدة فيما يتعلق باستراتيجيات التسويق الخاصة بمنافسيه. عدم اليقين على النحو المحدد بهذه الطريقة شائع للغاية في النشاط الاقتصادي.
وتتمثل وظيفة رائد الأعمال في مواجهة تلك المخاطر غير القابلة للتأمين والتي تسمى حالات عدم اليقين. ينشأ عدم اليقين عندما تختلف الظروف الفعلية عن الظروف المتوقعة.
وبصرف النظر عن جهودنا ، فإن بعض عدم اليقين سيكون موجودًا دائمًا. الأسباب التالية مهمة:
(1) الأول يتعلق بالقوانين الطبيعية التي ترتقي بها الشمس ، ويأتي المد وتغير المواسم.
(ثانيا) والثاني هو عن القوى العاملة من حولنا.
مصادر عدم اليقين:
هناك بعض مصادر عدم اليقين:
(1) نمط غير مؤكد:
نحن متأكدون من أحداث معينة ولكننا غير متأكدين من نمطها ، على سبيل المثال ، هناك كمية كافية من الأمطار في سنة معينة ، ولكن توزيعها على مدى أشهر أو أيام مختلفة غير مؤكد. لذلك هناك فرصة لفشل المحاصيل عن طريق تغيير نمط توزيع الأمطار.
(2) الحقائق الحالية والخطة المستقبلية:
يتأثر إيماننا باليقين وعدم اليقين بشأن الأحداث بالحقائق المتوفرة والخطة المستقبلية.
على سبيل المثال في بناء سد ، نواجه حالة عدم اليقين بشأن المياه الواردة. لكننا قد نخطط لحاجتنا الحالية مع توفير الزيادة المستقبلية. الحقائق حول التدفق الماضي من حيث الحجم والحجم تقلل من عدم اليقين إلى حد كبير.
(3) الانحياز من المصلحة الذاتية:
يتم تعديل تجاربنا من الأحداث الماضية من خلال شعورنا الشخصي والتحيز. ومن المعروف باسم التحيز من المصلحة الذاتية.
(4) الاعتقاد بحدث ما ، إما مساعدة أو ضرر:
1 هنا هو الحد الأقصى للشعور بعدم اليقين عندما نعتقد أن الحدث قد يضر أو يساعدنا ، أي أن كل واحد يكون على الأرجح متساوياً.
العوامل التي تحدد عدم اليقين:
وقد تم اعتبار تحمل عدم اليقين كعامل الإنتاج. لديها سعر العرض اعتمادا على
(ط) طبيعة صاحب المشروع
(2) على مقدار الموارد التي يمتلكها ، و
(3) على نسبة هذه الموارد المعرضة لعدم اليقين.
نظرية الأفضليات الحكومية:
طريقة لفحص اتخاذ القرار عندما يكون هناك عدم يقين في النتيجة. يتم استخدامه في المقام الأول لتحليل القرارات المتعلقة باختيار الاستثمارات. يفترض النموذج أن هناك العديد من الإمكانات المتميزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المستقبلي.
أنواع معينة من الاستثمار سوف تسفر عن عائدات معروفة مختلفة ، بالنظر إلى أن واحدة من هذه النتائج الاقتصادية. من المفترض وجود نوع معين من الاستثمار ، مثل الاحتفاظ بالمال في البنك بسعر فائدة ثابت.
يمكن رسم هذا الوضع في ظل عالمين من دولتين ، مما يضع العائد الوارد في الدولة الأولى على محور واحد ، والموجود في الحالة الثانية من جهة أخرى لأي قرار محتمل. ويمكن بعد ذلك رسم نتائج جميع أشكال الاستثمار الممكنة بأموال يتم تمثيلها بنقطة على خط 45 درجة. إن ربط جميع هذه النقاط معًا في المنطقة المغلقة يمثل جميع النتائج المحتملة التي يمكن تحقيقها بالنظر إلى التنويع المناسب للحافظة.
بعد ذلك ، يمكن رسم مجموعة من منحنيات اللامبالاة على الرسم البياني الذي يمثل تلك العوائد المحتملة في الحالة I أو II التي يكون فيها الشخص غير مبالٍ. وتمثل المنحنيات الأبعد عن الأصل مستوى أعلى من المنفعة ولكن شكل المنحنيات ، وفي الواقع ، ما إذا كانت محدبة أم لا سوف تعتمد على مواقف الفرد تجاه المخاطرة وتقييمه لاحتمالية واحدة أو أكثر من الحالات الناتجة .
يعني تحليل التباين:
اتخاذ القرارات عندما يكون هناك عدم يقين في النتيجة. ويستخدم بشكل خاص في دراسة كيفية قيام المستثمر بتنظيم محفظته. في هذا النموذج ، من المفترض أن محددات اختيار الفرد هي العائد المتوقع وتغير العائد.
يمكن رسم اختيار الفرد فيما يتعلق بكيفية ترتيب استثماراته على الرسم البياني مع العائد المتوقع على المحور الرأسي والتباين على المستوى الأفقي. عادة ما يكون هناك بديل معين: على سبيل المثال ، الاحتفاظ بالمال بسعر فائدة ثابت. يتم تمثيل هذا بواسطة نقطة على المحور الرأسي ، وهو صفر التباين.
كما يتم وضع إمكانيات الاستثمار الأخرى على الرسم البياني. إذا لم يكن هناك سوى احتمال واحد آخر ، فإن الخط الفاصل بين نقطة اليقين والاستثمار سيعطي الاحتمالات التي يمكن أن يختارها الشخص من خلال تنويع محفظته. يمكن رسم مجموعة من منحنيات اللامبالاة على الرسم البياني ، ويعتمد شكلها على موقف الفرد تجاه المخاطرة. لعادي خطر طبيعي ستكون محدبة نحو الجانب السفلي الأيمن من الرسم التخطيطي.
2. الخطر
مفهوم "المخاطر" هو الوضع الذي يكون فيه توزيع الاحتمالات للمتغير معروفًا ولكن قيمته الفعلية ليست كذلك. الخطر هو مفهوم اكتواري. يمكن تعريف المخاطر على أنها عدم يقين من الخسارة المالية في وقوع حدث مؤسف.
الخطر هو عدم التأكد من الخسارة. الخطر هو عدم اليقين الموضوعي أو سوء حظ قابل للقياس. كل عمل ينطوي على بعض المخاطر ومعظم الناس لا يحبون المشاركة في أي مؤسسة محفوفة بالمخاطر. كلما زادت المخاطر ، يجب أن يكون الربح المتوقع أعلى من أجل حثهم على بدء العمل.
أنواع المخاطر :
قد تكون المخاطر مرتبطة مع أشخاص أو ممتلكات ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
1. المخاطر النقية أو المخاطر الثابتة:
يسود الخطر النقي عندما يكون هناك احتمال الخسارة ولكن لا توجد فرصة لتحقيق مكاسب. على سبيل المثال ، إذا تم إطفاء الحريق من قبل الشركة ، فإن المالك يعاني من خسارة مالية. إذا لم يكن هناك حادث حريق من هذا القبيل ، فإن المالك لا يكسب أي منهما. المخاطر النقية قابلة للتأمين.
2. مخاطر المضاربة أو المخاطر الديناميكية:
هناك خطر للمضاربة حيث توجد فرصة للحصول على الربح والخسارة. هذا النوع من المخاطر ينشأ من تقلبات الأسعار. سوف يكسب مالكو الأسهم والسندات إذا ارتفع السعر وخسرت سعره.
3. المخاطر التأمينية:
المخاطر القابلة للتحويل تُعرف أيضًا بالمخاطر القابلة للتأمين. يمكن التنبؤ بهذه المخاطر وتقديرها وقياسها من حيث المال وبالتالي قابلة للتأمين.
3. غير قابلة للتأمين
وتسمى تلك المخاطر التي لا يمكن حسابها والمؤمن عليها مخاطر غير قابلة للتأمين. يتم تصنيف المخاطر غير القابلة للتأمين بشكل إضافي إلى:
(أ) المخاطر التنافسية:
قد تواجه الشركات القائمة منافسات جديدة من الشركات التي تم إدخالها حديثًا. يمكن للشركات الجديدة الدخول في هذه الصناعة في أي وقت. نتيجة لهذه المنافسة ، فإن أرباح الشركات القائمة ستسقط.
(ب) المخاطر الفنية:
قد يتم إدخال تقنيات إنتاج جديدة. قد لا تتمكن الشركات القائمة من اتباع هذه التقنيات الجديدة. ونتيجة لذلك ، فقد يتكبدون خسائر.
(ج) خطر التدخل الحكومي:
في المصلحة الكبرى للبلاد ، يجوز للحكومة تأميم عدد من الصناعات. قد تتأثر الشركات في كل صناعة. قد تسيطر الحكومة على سعر المنتجات.
(د) مخاطر دورة العمل:
الاكتئاب قد يؤثر على الصناعة ككل. الاكتئاب في صناعة واحدة قد يؤثر على الصناعات الأخرى أيضا.
قياس الخطر:
تتمثل طريقة قياس الخطر في جمع عدد كبير من الحالات المشابهة المعرضة للخطر ثم تقسيم عدد الوقت الذي حدثت فيه المخاطرة بعدد هذه الحالات. على سبيل المثال ، إذا كانت هناك 100 وحدة مطابقة في منطقة معينة وتم التخلص من 10 وحدات في تلك السنة ، فإن معدل الخطر هو 10/100 أو 10 في المائة. يسمى هذا القياس القيمة الحسابية للمخاطر.
4. تحليل الاحتمالية
في اللغة العادية ، يشير مصطلح الاحتمال إلى فرصة حدوث أو عدم وقوع حدث. يشير استخدام كلمة "فرصة" في أي بيان إلى وجود عنصر من عدم اليقين. معظم القرارات الإدارية هي قرارات تتعلق بعدم اليقين.
غدا غير محدد جيدا. مطلوب من المديرين أن يقوموا ببعض الافتراضات المناسبة لـ "سيكون غدا" وأن يستندوا إلى قراراتهم بشأن هذه الافتراضات. إن فكرة عدم اليقين أو الصدفة شائعة جدا في حياة كل فرد بحيث يصبح من الصعب تحديدها.
فنحن نتحدث أو قد نقول ، على سبيل المثال ، إنها قد تمطر اليوم ، أو أن الفريق المحلي سيفوز بالمباراة أو قد تحقق المجموعة نتائج جيدة في ورقة الإحصائيات. في كل من هذه العبارات هناك قدر من عدم اليقين بقدر ما هو يقين.
إذاً ، مما سبق ، فإن الاحتمالية ذاتية والتغيرات من شخص لآخر. لم نحدد أي قيمة رقمية لهذه العبارات. إذا استطعنا توفير بعض القيمة العددية ، فإن البيانات سوف تصبح أكثر دقة.
توفر نظرية الاحتمال مقياسًا رقميًا لعنصر عدم اليقين. فهو يمكّن مدراء الأعمال من اتخاذ القرارات في ظل ظروف من عدم اليقين مع خطر محسوب.
تعريف الاحتمال:
يمكن تعريف الاحتمال على أنه نسبة التردد الذي يحدث عنده حدث معين إلى إجمالي تردد سلسلة طويلة من الملاحظات التي يتم التقاطها. يعطي Chrystal تعريف الاحتمال كما يلي: "إذا أخذ عدد كبير جدًا N من سلسلة من الحالات التي يكون فيها الحدث A موضع سؤال ، يحدث A في مناسبات pN ، يقال إن احتمال حدوث الحدث A هو p . وقد عرّفه لابلاس ، عالم الرياضيات الفرنسي ، ببساطة بأنه "الاحتمال هو نسبة عدد الحالات المواتية إلى العدد الإجمالي للحالات المتساوية المحتملة. إذا تم الإشارة إلى الاحتمال بواسطة P ، فإننا بهذا التعريف يكون لدينا:
P = عدد الحالات المواتية / إجمالي عدد الحالات المحتملة على حد سواء
صلة نظرية الاحتمالية:
يستخدم تحليل الاحتمالية للحد من مستوى عدم اليقين في عملية صنع القرار. دعونا نناقش بعض المواقف التجارية التي تتسم بعدم اليقين.
(1) المستثمر الفرد:
يحاول المستثمر الذي يشترك في بيع وشراء الأسهم أن يحقق أقصى إنتاج له. أنا هو سعر سلوك الأوراق المالية يخضع لعدم اليقين. ترجع أوجه عدم اليقين في سعر الضمان إلى عدة عوامل أخرى.
في ظل هذه الظروف ، يتخذ المدراء قرارات العمل على أساس توقعاتهم للمستقبل المحتمل. لا ينبغي أن تكون القدرة على اتخاذ قرارات أفضل الأمثل. يشار إليها أحيانا باسم الفطنة التجارية أي الحدة ودقة الحكم.
(2) مشكلة المخزون:
المخزون هو قائمة كاملة من مخزون المواد الخام والمكونات والعمل الجاري والسلع تامة الصنع التي عقدها عمل تجاري. تعتمد كمية المخزون على عوامل مختلفة مثل الطلب ، والمهلة الزمنية ، وتكلفة التخزين ، وتكاليف الطلب ، وتكاليف النقص وما شابه. بعض هذه العوامل معروفة على وجه اليقين. ومن بين العوامل الأخرى ، يتذبذب الطلب والمهلة الزمنية ويعتبران من العوامل غير المؤكدة في مشاكل المخزون.
(3) مشكلة الاستثمار:
ويتعلق ذلك بإنفاق الأموال لأغراض أخرى غير الاستهلاك من أجل كسب الدخل منها أو لتحقيق ربح رأسمالي في تاريخ لاحق. توظف الشركات الكبيرة محللي الاستثمار بهدف التنبؤ بأرباحها المستقبلية.
سوف ترتبط هذه التوقعات بسعر السهم الحالي للشركة والنسبة الناتجة مقارنة بنفس النسبة لشركات أخرى في القطاع وللسوق ككل. يجب اتخاذ القرار على أساس الاختيار ، ويتوقف نتيجته على مستوى الطلب.
(4) تقديم منتج جديد:
عندما يتم تطوير منتج جديد من قبل شركة ، فإن المشكلة المباشرة هي أن تقرر ما إذا كنت ستقدم المنتج بالإضافة إلى مزيج المنتجات الحالي. صانع القرار قد لا يكون متأكدا من مقبولية المنتج. عموما يتم الانتهاء من إدخال المنتج الجديد على أساس اختبار التسويق. إذا حصل على نتائج متناقضة ، فيجب إسقاط فكرة إدخال منتج جديد يستند فقط على عدم اليقين.
(5) قرارات التخزين:
تشير هذه إلى تراكم المواد الخام الاستراتيجية أو غيرها من السلع الأساسية لإدارة العمل دون أي عوائق. يجب أن تواجه الشركة مشكلة سياسات الأوراق المالية. في هذا السياق ، تغطي وثائق التأمين الخاصة مخزون المخاطر ، حيث يمكن حدوث تقلبات جوهرية في قيمة المخاطر طوال فترة السياسة.
ولذلك ، فإن بوليصات التأمين غير مناسبة. لتغطية مثل هذه المخاطر ، يتم استخدام سياسات مختلفة. هنا رجل الأعمال غير متأكد من نمط الطلب ، ومع ذلك يجب عليه أن يقرر مقدما كمية الوحدات التي يجب تخزينها.
5. المفاهيم الأساسية
تعتبر المصطلحات التالية مهمة للفهم الصحيح للاحتمالية.
1. حدث:
يقال إنها نتيجة محتملة عند إجراء تجربة. على سبيل المثال ، الرأس هو حدث والذيل هو حدث آخر في رمي عملة معدنية.
2. حدث متساوي الاحتمال:
عندما يكون هناك حدثان أو أكثر متساويين في احتمال حدوثه ، أي عندما يكون لحدث واحد فرصة أكبر للظهور كحدث آخر ، تكون الأحداث متساوية محتملة. قد يطلق عليهم أيضا على النحو الأحداث المحتملة على قدم المساواة. على سبيل المثال ، عندما نرمي عملة ، قد نحصل على الرأس أو الذيل. كلا الاحتمالين متساويين في احتمال حصول كل منهما على 50 في المائة.
3. الأحداث المستقلة:
يقال إن الحدثين مستقلان إذا لم يكن وقوع أحدهما متأثرا بوقوع الآخر. عندما يتم رمي اثنين من العملات المعدنية ، فإن النتيجة من إرم أول لا تؤثر أو تتأثر من القذف الثاني. تسمى هذه الأحداث أحداث مستقلة.
4. الأحداث المعتمدين:
يقال إن الحدثين A و to يعتمدان إذا كان حدوث A يؤثر على حدوث الآخر أو يتأثر به. على سبيل المثال ، في حزمة من كل ، هناك 52 بطاقة. لنفترض سحب بطاقة واحدة ، واحتمال أن يكون ملكًا هو 4/52 أو 1/13. لنفترض أنه لم يتم استبدال بطاقة واحدة ، فإن احتمال وجود ملك آخر هو 3/51 أو 1/17.
5. الأحداث الحصرية للطرفين:
نقصد بالأحداث الحصرية المتبادلة أن حدوث أحدها يمنع أو يمنع حدوث الآخر. وهكذا ، إذا أردنا رمي النرد ويظهر 4 ، فإن حدث الحصول على 4 يمنع حدوث رمية 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6. ولذلك ، فإن حدث رمي 1،2،3،4،5،6 على رمي النرد هي حصرية متبادلة. بعبارة أخرى ، تكون جميع الأحداث البسيطة حصرية.
6. أحداث شاملة
كما تكون الأحداث شاملة بشكل جماعي لأنها تشكل مجموعة من الأحداث المحتملة (تسمى مساحة العينة). وبالتالي ، فإن مجموعة من الأحداث A 1 و A 2 ..........A ن هي متنافية بشكل متبادل من A ، n A 1 A 1 = (لأي I 'J) وجمع شامل E (المجموعة بأكملها) = A 1 A 2 ، 3 ........ أ.
7. حدث بسيط:
في حالة حدوث حدث بسيط ، نعتبر احتمال حدوث أو عدم وقوع حدث بسيط. على سبيل المثال ، في رمي النرد فرصة الحصول على 3 هو حدث بسيط.
8. الحدث المركب:
عند وقوع حدثين أو أكثر بالتزامن مع بعضهما البعض ، يُطلق على الحدث المتزامن حدثًا مركبًا. في لغة بسيطة ، فإن فرصة الحصول على رقم فردي هي حدث مركب.
9. تجربة عشوائية:
إنها تجربة إذا أجريت مراراً وتكراراً في ظل ظروف متجانسة لا تعطي نفس النتيجة. قد تكون النتيجة أي واحدة من النتائج المحتملة المختلفة. هنا النتيجة ليست فريدة من نوعها. يدعى أداء تجربة عشوائية تجربة ونتائج حدث.
التباديل والتوافيق:
التجميع والجمع هما جهازان إحصائيان يستخدمان في فرز الأشياء. يصبح العد أكثر صعوبة إذا تم تحديد عدد طرق ترتيب مجموعة من العناصر. باختصار ، تشير كلمة "التقليب" إلى الترتيبات وترمز كلمة الجمع إلى المجموعات. على سبيل المثال ، يمكن لمالك المصانع الذي تلقى ثلاث آلات جديدة A و В و С ترتيبها بـ 6 طرق على النحو التالي:
ABC، ACB، ВАС، BCA، CAB، CBA.
تجدر الإشارة إلى أن كل ترتيب يتكون من ثلاثة عناصر ولا يظهر أي عنصر مرتين. جميع العناصر الثلاثة مميزة.
التركيبة هي مجموعة من الأشياء التي يتم النظر إليها دون اعتبار لها في ترتيبها. يختلف عدد مجموعات الكائنات المختلفة بشكل كامل عن عدد التباديل الخاصة بها. وبالتالي يسمى الاختيار دون النظر إلى النظام الجمع. ويشار إلى عدد توليفات كائنات r من كائنات n بواسطة nCr ويتم إعطاؤها بواسطة
nC r = n
يمكن ملاحظة أن nC n = 1 و nC 0 = 1. يستخدم أحدهما أيضًا الرمز (n / r) المكون من n العناصر التي تم التقاطها r في كل مرة.
أنواع الاحتمالات:
هناك نوعان متميزان من الاحتمالية. هم انهم:
1. probion الاحتمال:
قد نفكر في رمي عملة معدنية. قد يسقط رأسا إلى الأعلى أو الذيل لأعلى. لذلك ، هناك طريقتان محتملتان فقط (رأس أو ذيل) من المؤكد أن يحدث أحدهما. يمكننا أن نستنتج أن احتمال وجود رأس هو 1/2 وأن ذيل الذيل هو 1/2 أيضا. لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بحت عن طريق التفكير المنطقي أو النظري. المنطق المستخدم هنا هو استنتاجي بحت ونسميه الاحتمالية كـ aprion ، بمعنى أنه يتم تحديده قبل وقوع الحدث. ومن المعروف باسم الاحتمال الرياضي.
2. الاحتمال aposterion:
تحت الاحتمال ، يتم تحديد الاحتمال بعد معرفة نتيجة التجربة. على سبيل المثال ، من بين 500 طفل تم إدخالهم بأعراض الحمى الفيروسية في مستشفى حكومي ، وكم منهم على قيد الحياة وكم منهم يموت؟ لا يمكن تحديد الإجابة عن هذا السؤال أو احتمال النجاح إلا بعد معالجة الحالات الـ 500 وتقدير نجاح التجربة. إن المنطق المستخدم هنا هو استقرائي ويُعرف الاحتمال باسم "aposterion" ، أي يتم تحديده فقط بعد وقوع الحدث أو بعد معرفة نتيجة التجربة.
